О проекте
С самого возникновения фондового рынка все участники торгов так или иначе пытаются обнаружить закономерности в рядах цен и использовать их для извлечения прибыли. От того насколько хорошо трейдер понимает скрытые законы рынка, зависит успех его торговли. Но как выявить закономерности в сложной динамике цен? На это могут уйти годы кропотливого труда и большое вложение средств, при этом результат не гарантирован. Не каждый трейдер способен с успехом пройти эти испытания и создать прибыльную систему. Кроме того, современный фондовый рынок крайне динамичен. Меняется рынок — меняются и законы его развития.
Ни для кого не секрет, что классические индикаторы технического анализа и рекомендации по их использованию
хорошо работали в предыдущие десятилетия, однако изменяющаяся архитектура рынков диктует новые реалии и требует современных подходов.
Сегодня залогом успешной торговли является своевременное выявления новых закономерностей развития рынка и использование их в своих торговых системах.
Для этих целей недостаточно использования обычных программ теханализа и классических методов разработки торговых систем. Необходимо использовать системы, основанные на новых прогрессивных технологиях, позволяющих автоматически находить скрытые закономерности в динамике цен и использовать их для извлечения прибыли.
Как работает система
Сначала финансовые эксперты формулируют для системы гипотезы, которые представляют собой общий вид закономерностей, которые система будет пытаться обнаружить на данных. Гипотезы представляют собой множество факторов (индикаторы теханализа, графические фигуры, экстремальные точки и т.д.), на которые системе необходимо обращать внимание, и набор математических операций, которые можно применять к этим факторам (складывать, умножать, сравнивать друг с другом и т.д.).
Данный алгоритм имеет строгое математическое обоснование. Статистическая значимость закономерностей также очень
важна, поскольку только она может гарантировать, что найденные закономерности не являются результатом случайного совпадения.
Найденные системой закономерности носят вероятностный характер. Система автоматически отбирает закономерности, имеющие максимальную вероятность, и формирует из них торговую стратегию.
И, наконец, система постоянно анализирует рынок, пытаясь обнаружить новые закономерности, чтобы включить их в свою работу.
Преимущества системной торговли c «БКС – Кибернетик»
По сравнению с интуитивной торговлей, торговля по системе позволяет исключить влияние эмоциональных факторов: жадности, неуверенности, страха. Решения, принимаемые на основе сигналов системы, имеют строгое математическое обоснование, что позволяет достичь четкости в работе, избежать возникновения неприятных ситуаций, снять психологическое напряжение и в итоге достичь цели, то есть увеличить капитал.
По сравнению с торговыми системами, разработанными на основе классического технического анализа, наша система позволяет автоматически обнаруживать закономерности в финансовых временных рядах. Обычные механические торговые системы представляют собой жестко запрограммированные правила торговли, которые легко могут перестать работать при изменении динамики рынка. Наша система постоянно анализирует рынок, исключая те закономерности, которые уже перестали работать, и добавляя новые, только что обнаруженные. Кроме того, построение механической торговой системы вручную — не простая задача. В настоящий момент существует более 200 различных технических индикаторов, а также не меньшее число различных фигур технического анализа, паттернов свечей и т.д. Человек уже не в силах самостоятельно разобраться во всех этих методиках анализа, выделить среди них действительно рабочие и эффективные и найти их оптимальную комбинацию. Кроме того, одни методики технического анализа могут хорошо работать при одних рыночных условиях, другие — при других. И чтобы успеть за динамично меняющимся рынком, необходимо такой анализ проводить постоянно. Наша система автоматически находит наилучшие комбинации различных индикаторов и методик теханализа и делает это постоянно, что не под силу обычному человеку.
По сравнению с другими методами анализа данных, такими как нейронные сети, решающие деревья, статистические методы наша система имеет следующие преимущества:
- Существующие методы способны обнаружить в данных закономерности только вполне определенного, заданного априори вида. Другими словами в них искомая зависимость представляется с помощью заранее заданного объекта: функции, дерева, решающего правила и т.д. В отличие от существующих методов, наша система позволяет обнаружить закономерности любого вида. Тем самым, наша система может использовать зависимости, которые не могут быть найдены никакими другими методами.
- Доказано, что данный алгоритм извлекает из данных все статистически значимые вероятностные закономерности заданного вида, что не позволяет сделать ни один другой метод.
- Все обнаруженные нашей системой закономерности статистически значимы, что очень важно, поскольку только статистическая значимость может гарантировать, что найденные закономерности не являются результатом случайного совпадения. Многие современные методы, к примеру, нейронные сети, пытаются просто аппроксимировать прошлые данные, при этом не учитывая статистическую значимость, в результате чего возникает большой риск переобучения системы, который выражается в том, что система хорошо работают только на исторических данных и приносят убыток при реальной торговле.
Доступные торговые стратегии в продукте «БКС – Кибернетик»
По каждому представленному эмитенту доступны две стратегии торговли: стратегия «Трейдер» и стратегия «Спекулянт». Стратегии отличаются темпом совершения торговых операций. Принятие торговых решений осуществляется на основе анализа вероятностей прогнозов о дальнейшем движении рынка и их согласованности.
Стратегия «Трейдер»
Стратегия «Трейдер» представляет из себя менее активный подход к совершению торговых операций, так как имеет более высокие критерии принятия торговых решений.
Стратегия «Спекулянт»
Стратегия «Спекулянт» представляет из себя более активный подход к совершению торговых операций. На исторических данных стратегия «Спекулянт» в большинстве случаев показывает большую доходность по сравнению со стратегией «Трейдер».
